投資理念
深圳市恒溢資產管理有限公司恒溢資產資產建立了各類以對沖和套利為核心的量化解決方 案，利用先進的金融工程思想和自主設計的軟硬件交易系統，通過市場中立的數學統計套利 策略，在證券、期貨衍生品市場為投資者努力實現低風險、穩健收益。力爭在 3 年內成為國 內頂級對沖基金公司。
投資策略
a) 股指期貨跨期套利策略：
股指期貨跨期套利是以滬深 300股指期貨的4個合約作為套利標的，屬于統計套利模式。當市場產生波動時，4個合約在短期內可能會發生不一致的波動。此時，賣出上漲快的或下跌 慢的合約，同時買入上漲慢或下跌快的合約，當二者價格波動回歸正常時，平倉獲利。
b) 商品期貨跨期套利策略：
商品期貨跨期套利策略是以商品期貨市場中同一品種不同合約為套利標的的套利模式。該策略同樣以程序化交易為手段，但是更加注重于模型的建立和對數據的回歸分析。公司的策略研發人員具備豐富的市場大數據分析和挖掘經驗，在商品期貨跨期套利策略的建模和交易開發上也擁有較高水平。不同于與股指期貨跨期套利策略穩定的風險收益特性，商品期貨跨期套利策略的風險更高，收益也更高。從歷史業績來看，我們交易的該策略的不同的商品期貨品種的年化收益率從10%到40%分布不等。
c) 貴金屬跨市場套利策略：
貴金屬跨市場套利策略，以不同市場間的貴金屬現貨和期貨的套利標的的一種交易套利模式。 貴金屬既有類似于金融期貨完全的均值回歸，又有商品期貨較高收益率的屬性，但是該策略 的風險特性卻與股指期貨套利一樣，屬于一種低風險的穩定投資策略
d）期現套利
以滬深 300ETF 以及滬深 300 成分股為標的，股指期貨為對沖工具的跨市場套利策略，該策略風險極低，與之對應的收益率也會低于其他套利策略。恒溢資產的期現套利系統與2014年底應用于實盤交易，獲益于恒溢資產在交易系統上的開發經驗，該系統上線后幾乎沒有出現任何問題。目前該策略主要應用于大資金的現金管理需求。
e）商品CTA策略
CTA趨勢策略是以捕捉期貨品種的價差來實現盈利的策略，恒溢資產資產現有CTA策略全部采用計算機自動交易，策略包括中長線趨勢跟蹤型交易策略和日內短線策略，交易采用多品種、多策略的組合投資。策略研發上，包括借鑒并改造國際上的經典策略，以及原創的更加適應市場的策略。品種覆蓋商品和金融期貨，包括不同周期和不同類型的策略，平均持倉的品種和策略組合超過20個。
f）股票量化多頭策略
恒溢資產股票多頭策略多因子量化選股模型，根據量化因子的變動，倉位動態調整，選股因子全部基于技術面。策略量化因子使用到的數據除了基礎的行情數據外，還運用了期貨行情數據、交易所高頻委托數據等其他特別數據。通過深度數據挖掘來尋找大機構在買、賣個股時，暴露的行為習慣，從而在個股上進行順勢交易。交易模塊會根據因子選出的股票多少，來匹配相應的倉位。當選出的股票數量多時，表示模型整體對大盤預測樂觀，持有的股票數量會增多，從而增重整體倉位。